Железные Кондоры: Крыло Ему Максимальную Прибыль

NazaR | Просмотров: 178





--- Топ 3 акции для начинающих свинг-трейдеров


--- В Geekiest (и самое главное) Количество никто не обсуждает

Железный Кондор, стратегия вариант, который часто выбирают трейдеров, которые желают постоянного дохода и не хотят тратить большое количество времени на подготовку и заключение сделок. В качестве нейтральной позиции, он может обеспечить высокую вероятность возврата для тех, кто научился выполнять его правильно.
Большинство начинающих трейдеров учат, чтобы выполнить эту стратегию, создавая всю позицию сразу, что ни максимизирует прибыли или минимизирует риск. Альтернативный метод заключается в создании установки деталей и для выполнения отдельных кредитных спредов в отношении динамики цен базового актива. Создание позиции в этом случае максимизирует кредита и сделки профит спектр.
Трейдеры также должны понимать, как вести переговоры с рынка и "сделать внутри БИД-АСК спрэда. "К пониманию различных методов управления рисками, железный Кондор может предоставить трейдерам с очень последовательного подхода к созданию торгового счета. (Чтобы учиться больше, прочитайте взять рейс с Железный Кондор. )
Что Это?Строительство железный Кондор включает в себя создание двух кредитных спрэдов. Кредитный спрэд предполагает продажу опциона (put или Call), а также последующей покупки другого, что дальше вне денег. Разница между премий, полученных за проданный опцион и стоимость купленного опциона обеспечивает прибыль. Эта прибыль реализуется позже выкупают позиции для завоевания или сохранения всей премии, когда опционы истекают. (Для комплексно взглянуть на опционные спреды, см. параметр спреды стратегии Учебник. )
Количество страйк-цен между двумя вариантами (или спрэд) определяется общая сумма капитала на риск и объем проводимых брокерской фирмы определяется как:
Спред – кредит x 100 х количество контрактов = маржа
Железный Кондор состоит из медведя распространилась и бык поставить spread. Две кредитные спрэды часто используются вместе, а не потому что надо, а потому что они разделяют ту же сумму капитала под риском;. Поскольку потери не могут быть реализованы как кредитные спрэды, брокеры только держать запас для одного из них.
Железный Кондор создает торговом диапазоне, который ограничен страйк цены на две проданные опционы. Потери будут реализованы, только если базовый поднимается выше страйк Call или ниже put страйк. Потому что нет никаких дополнительных рисков, чтобы взять на вторую позицию, это часто на пользу трейдера, чтобы взять на вторую позицию и дополнительного дохода он обеспечивает.
Железный Кондор известен как нейтральные стратегии, потому что трейдер может получить прибыль, если цена базового идет вверх, вниз или торгует в боковике. Однако, трейдер торгует вероятности успеха против суммы возможных убытков. С этой позиции, потенциальная доходность обычно значительно меньше, чем столица в опасности.
Утюг кондоры схожи с фиксированным доходом, где максимум денежных потоков и максимальные потери известны. Решение сделать конкретное торговля становится риск-менеджмента вопрос. Ключ в том, чтобы получать как можно больше кредитов, как это возможно, увеличения прибыли или расстояние между двумя продал ударов. (Чтобы учиться больше, прочитайте Вы должны стекаться в железные Кондоры?)
Традиционные ApproachMany новых или начинающих трейдеров узнайте, как создать позицию железный Кондор на определении уровней поддержки и сопротивления для обеспечения безопасности, а затем создать положение так, что проданные опционы вне прогнозируемый торговый диапазон. Некоторые из них также войдет в положение, когда шток в середину диапазона или равноудаленной точке между проданным опционам.
Создавая позицию таким образом, трейдер считает, что он или она создал лучший из возможных сценариев, но фактически минимизировал как кредитный риск и риск менеджмента аспекты стратегии. При проектировании формы заказа, которые делают его проще для трейдеров, чтобы выполнить эту позицию все сразу, многие онлайн брокерских фирм увековечить его торгуются таким образом. (Для больше, прочитайте поддержки &амп; Основы сопротивления. )
Несмотря на нейтральную позицию, торговле кредитные спрэды-это способ воспользоваться либо волатильность и подразумеваемая волатильность. Только когда базовый ожидается значительное перемещение или акции движется в одном направлении делать опционные премии увеличится. По этой причине, создавая обе ноги кондора одновременно означает суб-оптимизации потенциальных кредит на одну или обе кредитные спрэды, тем самым уменьшая общую прибыль диапазон установки. Для того, чтобы получать удовлетворительный доход, многие трейдеры будут продавать по ценам забастовку, которая больше в деньгах, чем если кредитные спрэды были выполнены в различных, более прибыльные времена.
Другой подход MethodOne, что может увеличить полученный кредит и прибыль диапазона железный Кондор, чтобы ноги в положение. "Леггинсы в" относится к создания распространения и призыв выкладывать в разы, что, когда маркет-мейкеры являются завышении цен на продаваемые Call или put. (Чтобы узнать больше об этой стратегии, можно найти альтернативу крытая вызова: Добавление ногу. )
Лучшее время для создания бык поставить spread или медвежий спред колл, это когда базовые значительно продвинулось в направлении сопротивления (для звонка спред) или поддержки (для распространения) или сохранена на протяжении нескольких сессий подряд. В качестве базового теряет значение в течение определенного периода времени, покупатели получат ставит на прибыль в качестве страховки от дальнейших потерь. Когда это происходит, участники рынка значительно увеличит стоимость ставит, что увеличивает премии для продавцов. И наоборот, когда базовый увеличивается, все больше покупателей идут долго. Это увеличивает премии для звонков и кредиты на призыв распространять.
Другой способ увеличения кредита, полученного от позиции вести переговоры с маркет-мейкерами. Многие начинающие трейдеры принимают естественное распространение, что рынок предоставляет не понимая, что маркет-мейкеры принимают лимитных ордеров, которые могут получить их дополнительный кредит аж на треть БИД-АСК спрэда. Например, 30 процентов спред может добавить столько, сколько 10 центов за акцию или 40 дополнительных центов на акцию за всю позицию железный Кондор.
Жду подходящее время для естественного распространения надуть, а затем получить внутри БИД-АСК спрэда, трейдер может продавать по ценам забастовку, которая изначально не имела никакой кредит вообще. Диктуя условия, что они готовы принимать на должность, трейдеры могут даже стать отрицательным естественным кредитов (разница между проданной и приобретенной вариант) в объемах, обеспечивающих приемлемую доходность с учетом рисков.
ManagementThere рисковать другие методы, которые могут быть использованы для ограничения убытков. Одним из способов является торговля опционами на индекс (например, индекс S&ампер;P 500 или Russell 2000 в) вместо запасов. Акции имеют потенциал, чтобы лупить в ответ на заработке, или другие новости могут вызвать их значительный разрыв в одном направлении или пробить значимые уровни поддержки или сопротивления в течение короткого периода времени. Поскольку индексы состоят из множества различных акций, они имеют тенденцию двигаться медленнее и легче прогнозировать. Тот факт, что они являются высоколиквидными и обращающиеся опционы каждые 10 пунктов снижает БИД-АСК спреды и предоставляет больше кредит на каждую страйк.
Одним из самых практичных методов управления рисками для пациента. Определить минимальную сумму кредита необходимо, чтобы покрыть себя для капитала под риском;. Найти цена страйк, при котором вам комфортно продавать, устанавливать лимитные ордера на эту позицию и пусть маркет-мейкера возьмите одну из ваших сделок, когда достаточно кредит был создан. Не волнуйтесь, если Вы не можете получить ваш вторая нога сразу. Время работает в вашу пользу: чем ближе к экспирации можно торговать и по-прежнему получать приемлемый кредит, тем лучше. Распад времени, Немезида покупателей опцион, опцион преимущества продавцов.
Трейдеры всегда должны знать точную точку, в которой они должны пытаться ремонтировать позиции, если ему угрожает опасность. Если индекс прибывает в той точке или угрожает одному из ваших проданных очков страйк, есть альтернативы другие, чем ликвидировать позицию с убытком. Вы всегда можете раскатываем в новый кредитный спрэд, (в выше страйка колл спред или низкий удар для распространения). Это часто лучший курс действий, так как вы можете получить дополнительный кредит без необходимости дополнительной маржи. Поскольку индекс должен был быть значительно отклоняющийся угрожать вашей позиции, ее часто можно найти достаточное количество дополнительного кредита значительно сократить, или даже покрыть потери в цене еще больше "вне денег".
Дно LineMany новых трейдеров не продвинутые опционные стратегии, как железный Кондор считая их слишком сложными для торговли последовательно. Реальность такова, что большинство трейдеров только одна торговля Кондор в индексе в месяц. Краткий обзор рынка обычно достаточно, чтобы определить, когда необходимо установить или пересмотреть лимит ордера. Если правильно выполняется, чтобы создать максимальную прибыль диапазона, железный Кондор обещает высокую вероятность успеха, которых удерживает трейдеров от того, чтобы быть приклеены на свои компьютеры, чтобы управлять их сделки. Когда они попадают в беду, они могут быть легко исправлены, чтобы помочь ограничить убытки. Если не основной торговой стратегии, торгуя железные кондоры обеспечивает хорошую хеджировать длинные позиции и общей волатильности рынка. (Для больше на этой теме, прочтите железные Кондоры летают на хрупкие Крылья. )




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Железные Кондоры: Крыло Ему Максимальную Прибыль
Железные Кондоры: Крыло Ему Максимальную Прибыль