3 лучших etfs, чтобы короткий Малой капитализации у. С. Акции (СББ, как twm)

artrittc | Просмотров: 141





--- Газовый спор представляет угрозу для ЕС и России


--- После выборов возможности для Нигерийская нефть (КС, ПП)

П. С. малой капитализации рынка акций включает в себя общие запасы компаний в США с рыночной капитализацией от $300 млн и около $2 млрд.. Основными критериями отслеживания п. С. малой капитализацией акций индекса Russell 2000 и стандартное & Poor's на Малой капитализацией 600 Индекс.
Инвесторы, которые являются медведями на U. С. акции с малой капитализацией могут получить экспозиции путем инвестирования в обратной биржевые фонды (etf) или инверсный etf с кредитным плечом. Однако, инвесторам следует отметить, что при рассмотрении обратных фондов, они не должны держать фондов за период, превышающий один день, потому что доходность может существенно отклоняться от целевой процент возврата. Желающих получить обратное воздействие на U. С. малой капитализации фондового рынка должны учитывать следующие три обратные etfs, которые оказывают воздействие на индекс Russell 2000 и стандартное & Poor's на Малой капитализацией 600 Индекс.
ProShares короткое smallcap600 в режиме реального времени
В ProShares короткое smallcap600 в режиме реального времени (NYSEARCA: СББ) стремится обеспечить инвестиционные результаты, соответствующие обратные производительность s&амп;Р Малой капитализации Индекс 600 за один день. Фонд был выдан ProShares на января. 23 2007, . СББ взимает ежегодный чистый коэффициент расхода 0. 95%, что соответствует средней категории торгово-обратные фонды акций. Фонд стремится достичь своей инвестиционной цели путем инвестирования в производные ценные бумаги, что ее инвестиционный менеджер считает, коллективно, должны иметь аналогичные ежедневный возвращает в качестве обратной показателей. СББ в первую очередь проводит свопы индекса, выдаваемые различными контрагентами на базовый индекс.
По состоянию на 31 марта 2016 года, когда измерено против индекса Russell 2000, наиболее подходящий фонда фонд имеет R-квадрат 97. 97% за предыдущие три года, который свидетельствует о том, что 97. 97% ее исторического движения цен за этот период может быть объяснено движениями в оптимальных индекс. Кроме того, бета -0. 95, что говорит о том, что он отрицательно коррелировал с индексом Russell 2000 в. СББ, коэффициент Шарпа -0. 91 и среднегодовое стандартное отклонение, или волатильности, из 13. 91%
ProShares короткое Russell2000 в режиме реального времени
В ProShares короткое Russell2000 (NYSEARCA: Оро) представляет собой инверсный etf, который стремится оказывать воздействие на индекс Russell 2000, базовый индекс. Индекс Russell 2000 измеряет производительность у. С. малой капитализации акций. Ориентир-поплавок отрегулировать и рыночной капитализации взвешенный индекс, состоящий из около 2000 из самых малых составляющих в индекс Russell 3000. Фонд взимает ежегодный коэффициент чистый расход от 0. 95%, что соответствует его категории средний.
Чтобы достичь своей инвестиционной цели предоставления инвестиционных результатов, которые соответствуют обратное один раз суточную производительность индекса, фонд в основном инвестирует в индекс ОСП исходного индекса. По состоянию на 31 марта 2016 года, при сопоставлении показателей РВМ имеет R-квадрат 99. 85% и бета -0. Девяносто девять. Фонд среднегодовое стандартное отклонение 15. 16% и коэффициент Шарпа -0. Шестьдесят четыре. Коэффициент Шарпа показывает он хуже безрисковых активов за последние три года.
ProShares Ультракоротких Russell2000
В ProShares Ультракоротких Russell2000 (NYSEARCA: twm в) обратная заемных etf, которое стремится обеспечить инвестиционные результаты, которые соответствуют обратное два раза в день показатели индекса Russell 2000, который является базовый индекс. Фонд в первую очередь проводит свопы индекса и денежных средств для обеспечения обратной привлечения заемных средств в индекс.
По состоянию на 31 марта 2016 года, основан на трейлинг-трехлетние данные, фонд бета -1. 96 и R-квадрат 99. 63%, при сопоставлении показателей. Таким образом, 99. 63% от своих исторических ценовых движений в течение этого периода может быть объяснено движениями в индекс Russell 2000. Его бета -1. 96 указывает на то, что теоретически 1. 96 раз, как фитонциды и отрицательно коррелирует с эталоном. За трехлетний период, фонд среднегодовое стандартное отклонение 30. 05% и коэффициент Шарпа -0. Шестьдесят четыре. Таким образом, на основе с учетом рисков, фонд имеет исторически низкие безрисковая ставка доходности.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



3 лучших etfs, чтобы короткий Малой капитализации у. С. Акции (СББ, как twm)
3 лучших etfs, чтобы короткий Малой капитализации у. С. Акции (СББ, как twm)